تحليل حركة سوق الأصول الرقمية من 15 إلى 28 يوليو واستعراض الاستراتيجيات الكمية
نظرة عامة على السوق
على مدى الأسبوعين الماضيين، حافظت السوق الرقمية على نمط تذبذب عالي. دخلت البيتكوين في فترة تصحيح بعد الوصول إلى أعلى نقطة تاريخية، حيث انخفضت كل من أحجام التداول والتقلبات، ولكن الدعم في القاع مستقر، ولم يتضرر الهيكل. من ناحية أخرى، تتحرك الإيثيريوم بشكل ثابت، حيث تواصل الصعود على طول المتوسطات وتقترب من 4,000 دولار، مما يعكس أداءً قويًا نسبيًا. في جانب التقلب، تسير البيتكوين بوتيرة مستقرة، بينما زادت تقلبات الإيثيريوم بشكل ملحوظ، مما يعكس تباين الأموال وزيادة مشاعر التجربة.
!
فيما يتعلق بنسبة حجم تداول الشراء والبيع، ضعفت كل من البيتكوين والإيثريوم، مما يدل على تفاقم انقسام مشاعر السوق وزيادة الحذر في توزيع الأموال. تظل قيمة العقود المفتوحة بشكل عام في حالة تذبذب عالية، مما يدل على أن حرارة الأموال المرفوعة لا تزال قوية، حيث أن الإيثريوم يحقق معدل نمو أفضل. تتذبذب معدلات التمويل حول محور الصفر بشكل طفيف، مما يعكس أن هذه الجولة من الارتفاع مدفوعة بشكل أكبر من قبل الأصول الرقمية والأموال ذات الرفع المنخفض، مع هيكل سوقي نسبيًا مستقر.
!
فيما يتعلق ببيانات تصفية المراكز، بلغ إجمالي قيمة تصفية مراكز الشراء 6.3 مليار دولار أمريكي في 23 يوليو، وهو أعلى مستوى في هذه المرحلة، مما يُظهر أن الأموال التي تسعى وراء الشراء عند المستويات المرتفعة تعرضت للتصفية العكسية خلال عمليات التذبذب. بشكل عام، لا يظهر هيكل تصفية العقود الحالية أي خلل نظامي، وتساعد تصفية مراكز الشراء في المرحلة على تحرير المشاعر الزائدة على المدى القصير وتنظيف الحصص المتقلبة.
!
تحليل استراتيجيات الكمية
تستخدم هذه المقالة استراتيجية اتجاه MACD كمثال، وقد تم اختبار بيانات الشموع اليابانية لمدة ساعة واحدة من مايو 2024 إلى يوليو 2025. المنطق الأساسي للاستراتيجية هو: تقاطع MACD الذهبي يؤدي إلى إشارة شراء، بينما تقاطع MACD الميت، ووقف الخسارة الثابت أو جني الأرباح الثابت تؤدي إلى إشارة إغلاق. أظهرت نتائج الاختبار:
كانت استراتيجية SUI و TRX الأكثر بروزاً، حيث تجاوزت العوائد التراكمية 100%، مما يظهر قدرة جيدة على اتباع الاتجاه.
!
بالمقارنة مع استراتيجية الشراء والاحتفاظ، فإن استراتيجية MACD تخرج في الوقت المناسب خلال الأسواق المتقلبة، مما يساهم في الدفاع الفعال ضد تصحيحات السوق وتحقيق تراكم مستقر.
!
الاستراتيجية تتمتع بقدرة تكيف جيدة أيضًا في العملات الرقمية ذات التقلبات المتوسطة والعالية، حيث يمكنها التقاط فترات الارتفاع بفعالية، وكذلك تجنب التصحيحات العميقة.
!
على الرغم من أن نسبة نجاح استراتيجيات معظم العملات قد لا تتجاوز 50%، إلا أنه بفضل وجود انضباط واضح في الدخول والخروج وهيكل الربح والخسارة غير المتناظر، تم تحقيق تراكم مستمر في العائدات.
!
بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين الربحية، والتحكم في التراجع، وكفاءة استخدام الأموال، وهي مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات التقلبات المتوسطة إلى العالية والهياكل غير الواضحة. في المستقبل، يمكن إدخال تأكيد حجم التداول، وتصفيات المتوسطات المتحركة، أو آلية تآزر الإشارات متعددة الفترات، لزيادة دقة الإشارات، وتعزيز قدرة الاستراتيجية على التكيف والتوسع بشكل مستمر.
!
!
!
!
آفاق السوق
تستمر السوق للأصول الرقمية بشكل عام في الحفاظ على هيكلية مائلة نحو الارتفاع، لكن مشاعر السوق على المدى القصير تتجه نحو الحذر، وإيقاع دخول الأموال يكون محافظًا. ستعتمد الاتجاهات المستقبلية بشكل كبير على تطور السيولة وبنية التداول، خاصة على العوامل مثل تنسيق حجم التداول، وارتفاع معدلات التمويل، واستقرار المراكز. في هذه النقطة الحاسمة حيث يميل الهيكل نحو الارتفاع ولكن الخلافات تتزايد، يجب أن تركز الاستراتيجيات قصيرة الأجل بشكل أكبر على ضبط الإيقاع والسيطرة على المخاطر، مع الجمع بين أدوات الاتجاه وإدارة المراكز بمرونة، والبحث بشكل مستقر عن الفرص المحددة في ظروف السوق المعقدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سوق العملات الرقمية高位震荡 MACD趋势策略表现亮眼
تحليل حركة سوق الأصول الرقمية من 15 إلى 28 يوليو واستعراض الاستراتيجيات الكمية
نظرة عامة على السوق
على مدى الأسبوعين الماضيين، حافظت السوق الرقمية على نمط تذبذب عالي. دخلت البيتكوين في فترة تصحيح بعد الوصول إلى أعلى نقطة تاريخية، حيث انخفضت كل من أحجام التداول والتقلبات، ولكن الدعم في القاع مستقر، ولم يتضرر الهيكل. من ناحية أخرى، تتحرك الإيثيريوم بشكل ثابت، حيث تواصل الصعود على طول المتوسطات وتقترب من 4,000 دولار، مما يعكس أداءً قويًا نسبيًا. في جانب التقلب، تسير البيتكوين بوتيرة مستقرة، بينما زادت تقلبات الإيثيريوم بشكل ملحوظ، مما يعكس تباين الأموال وزيادة مشاعر التجربة.
!
فيما يتعلق بنسبة حجم تداول الشراء والبيع، ضعفت كل من البيتكوين والإيثريوم، مما يدل على تفاقم انقسام مشاعر السوق وزيادة الحذر في توزيع الأموال. تظل قيمة العقود المفتوحة بشكل عام في حالة تذبذب عالية، مما يدل على أن حرارة الأموال المرفوعة لا تزال قوية، حيث أن الإيثريوم يحقق معدل نمو أفضل. تتذبذب معدلات التمويل حول محور الصفر بشكل طفيف، مما يعكس أن هذه الجولة من الارتفاع مدفوعة بشكل أكبر من قبل الأصول الرقمية والأموال ذات الرفع المنخفض، مع هيكل سوقي نسبيًا مستقر.
!
فيما يتعلق ببيانات تصفية المراكز، بلغ إجمالي قيمة تصفية مراكز الشراء 6.3 مليار دولار أمريكي في 23 يوليو، وهو أعلى مستوى في هذه المرحلة، مما يُظهر أن الأموال التي تسعى وراء الشراء عند المستويات المرتفعة تعرضت للتصفية العكسية خلال عمليات التذبذب. بشكل عام، لا يظهر هيكل تصفية العقود الحالية أي خلل نظامي، وتساعد تصفية مراكز الشراء في المرحلة على تحرير المشاعر الزائدة على المدى القصير وتنظيف الحصص المتقلبة.
!
تحليل استراتيجيات الكمية
تستخدم هذه المقالة استراتيجية اتجاه MACD كمثال، وقد تم اختبار بيانات الشموع اليابانية لمدة ساعة واحدة من مايو 2024 إلى يوليو 2025. المنطق الأساسي للاستراتيجية هو: تقاطع MACD الذهبي يؤدي إلى إشارة شراء، بينما تقاطع MACD الميت، ووقف الخسارة الثابت أو جني الأرباح الثابت تؤدي إلى إشارة إغلاق. أظهرت نتائج الاختبار:
!
!
!
!
بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين الربحية، والتحكم في التراجع، وكفاءة استخدام الأموال، وهي مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات التقلبات المتوسطة إلى العالية والهياكل غير الواضحة. في المستقبل، يمكن إدخال تأكيد حجم التداول، وتصفيات المتوسطات المتحركة، أو آلية تآزر الإشارات متعددة الفترات، لزيادة دقة الإشارات، وتعزيز قدرة الاستراتيجية على التكيف والتوسع بشكل مستمر.
!
!
!
!
آفاق السوق
تستمر السوق للأصول الرقمية بشكل عام في الحفاظ على هيكلية مائلة نحو الارتفاع، لكن مشاعر السوق على المدى القصير تتجه نحو الحذر، وإيقاع دخول الأموال يكون محافظًا. ستعتمد الاتجاهات المستقبلية بشكل كبير على تطور السيولة وبنية التداول، خاصة على العوامل مثل تنسيق حجم التداول، وارتفاع معدلات التمويل، واستقرار المراكز. في هذه النقطة الحاسمة حيث يميل الهيكل نحو الارتفاع ولكن الخلافات تتزايد، يجب أن تركز الاستراتيجيات قصيرة الأجل بشكل أكبر على ضبط الإيقاع والسيطرة على المخاطر، مع الجمع بين أدوات الاتجاه وإدارة المراكز بمرونة، والبحث بشكل مستقر عن الفرص المحددة في ظروف السوق المعقدة.
!